バランスの崩れるところを狙う。【トレードチャンス】

トレードチャンス(=勝機)の話の前に、商機について。世の中で商売が成り立つのはなぜか。その一つの答えとして「バランスが崩れるから」という見方ができます。

少し難しい話になりますが、常に完全にバランスの取れた人間というのは存在しません。どんな立派な人でもお腹は減るし、欲求不満にも陥るし。そういった「バランスの崩れ」は必ず生じます。逆に言えばバランスの崩れることが生きている証とも言えます。

で。そのバランスの崩れるところに商機があります。

人はお腹が減るから、食にまつわるビジネスが成立します。気力体力の消耗があるから、手間や面倒を減らせる家電や便利な物が喜ばれます。いろんな意味での欲求不満があればこそ様々なサービス業や映像コンテンツなども求められます。スポーツジムであれ、居酒屋であれ、ドラマやアニメも。

人は完全にバランスの取れた理想人間ではいられないから、そこに商機が生まれます。そしてその原理は、人間が動かしている相場についても同じことが起きます。

つまり、バランスの崩れるところに勝機が生まれます。

人間を構成する要素は何十兆個もの細胞の他に精神も外部環境もありとても複雑で、だから“理想人間”ではいられませんが、同じように為替相場も人間ほどではないにせよあまりに複雑な価格変動要因の影響を受けながら存在しているので“理想価格”で一定に保たれることはできません。

この「一定価格で保たれることはできない」ことに勝機があります。

人間ならお腹が減ればご飯を食べ、食べ過ぎたら苦しくて横になったりして。疲れたら休み、走れば息を切らし、寝たら元気になり、定期的に便を出し。…この“理想状態=中央”に戻そうとするのと同じ働きが、相場にも働きます。

価格が、例えば中央値や平均値など(何をもって“理想”と定義するかは各々の判断で)何かしらの理想状態から乖離している時、乖離していることが分かればそれは、例えるなら「この人はお腹が空いている」と気付けるのに似た意味があります。

そこに勝機があるのは分かりますよね。数学的なことを言えば「平均回帰」がそれにあたるでしょうか。トレードでは乖離率を見るインジケーターもあるので馴染みやすい話かと思います。

で、ここまでは普通の、雑にまとめるなら「価格が乖離したらチャンス」という程度の話ですが、ここから先が個人的にはポイントだと思っています。

この「乖離したところ」を狙うのって、実は難しいです。チャンスの存在自体は確かなものだけれども、そのチャンスをモノにするのが難しい。

人がご飯を食べる時間は人それぞれおおよそ毎日決まっているので空腹を満たすタイミングを読むのは難しくないけれど、相場が中央値なり平均値なりから乖離している時にどこで折り返すか、そのポイントを読むのは難しいものです。

さらに言うと、乖離した価格の回帰する動きを狙うということは、値幅が取りづらいという難点もあります。平均回帰する場合、平均値は価格推移につられて現在価格の方向へ動き続けますので、回帰する値幅はどうしても狭くなりがちです。

折り返すポイント(エントリーポイント)が読みづらく、その上、値幅も取りづらい。なので僕としては乖離したところを狙うトレード手法は基本的に採用しないし、人にも勧められません(状況によってはアリだけど)。

ではどうするか。ここで逆転の発想で、乖離したところを狙うのではなく、「乖離せずにはいられない(バランスは必ず崩れる)」という事実に着目し、乖離していく動きを狙います

バランスの崩れたところを狙うのではなく、バランスが崩れていくところを狙います

一時的にバランスの取れた状態にある時に、そこからバランスが崩れていく(価格が乖離していく)動きを狙うのです。それが僕のトレードのやり方でもありますし、ブログを読んでくれている人にもお勧めできる一つの考え方です。

決して平均回帰する動きを狙うのが悪いわけではないけれど、基本的に僕がお勧めできるのは平均から離れていく動きを狙うトレード手法です。

そうすれば時には発生したトレンドにも乗れて利を伸ばすことも可能になるし、また平均値などの何かわかりやすい基準があれば損切りのルールも明確化しやすくなり手法としての完成度も高めやすくなります。

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